최근 미국 실리콘밸리은행(SVB)의 파산을 시작으로 금융시장에 🚨빨간불이 켜졌어요! SVB 파산 이틀 만에 미국의 중소은행인 시그니처 은행(SB)이 파산하고 유럽의 대형 투자은행마저 유동성 위기를 맞았는데요. 파산 은행들에 국민연금의 투자금이 물려있다는 소식이 전해졌어요!
🏦세계 9대 투자은행도 파산 위기?!
167년 역사의 세계 9대 투자은행 중 하나인 크레디트스위스(CS)가 파산 위기를 맞았어요. 지난 일주일간 하루에 최대 100억 달러(약 13조 원)씩 뱅크런이 발생하면서 주가도 ↘️폭락했는데요. 최근 연이은 투자 실패로 재무 구조가 악화한 데다 SVB 파산 여파로 커진 금융시장의 변동성에 타격을 입으며 위기설에 휩싸였다고 해요. 만약 SVB에 이어 크레디트스위스까지 파산하게 되면 글로벌 💥금융위기로 확산할 것이라는 우려가 컸었는데요. 이를 막기 위해 스위스 정부가 1천억 달러를 지원하기로 나서면서 스위스 최대 금융기관 UBS가 32억 달러(약 4조 원)에 CS를 인수하기로 했대요. 다행히 CS의 파산은 막을 수 있었지만, 스위스 금융당국은 CS가 운용하는 170억 달러 규모의 후순위 채권은 보장할 수 없다고 밝혔는데요. 해당 채권의 가치가 0원이 되면서 투자자는 손실을 보게 됐대요.💸
CS 채권에 국민연금이 투자했다고?😱
국민연금공단이 국회 보건복지위원회 최혜영 의원에게 제출한 자료에 따르면, 국민연금은 지난해 말 기준 위탁 운용(간접 투자)으로 크레디트스위스 채권에 1,359억 원 투자 중이라고 해요. 이에 투자금 전부 손실하는 것 아니냐는 우려가 나오고 있는데요. 연금공단 측은 투자 중인 채권 대부분은 선순위로 보유하고 있고, 매우 적은 금액을 후순위로 가지고 있지만 이것도 다른 채권으로 손실 위험이 없다고 전했어요.🙅 주식도 732억 원어치 보유 중인 것으로 나타났지만 지분 대부분을 이미 처분했대요.
하지만 국민연금은 CS 외에도 최근 파산한 실리콘밸리은행의 주식(1,218억 원)과 채권(171억 원)을 지난해 말 기준 총 1,389억 원어치 보유 중이고요. SVB에 이어 파산한 시그니처 은행의 주식도 전액 위탁 운용으로 약 35억 원어치를 갖고 있다고 해요. 현재 두 기관의 투자금은 거래 ⛔정지 상태라고.
국민연금 수익률 -8%인데 위탁수수료는 조 단위💸
한편, 국민연금이 국내외 민간 자산운용사에 기금을 대신 굴려달라고 맡기면서 주는 수수료가 해마다 늘고 있대요. ‘국민연금 위탁 운용 현황’ 자료에 따르면, 국내외 주식과 채권‧대체투자 위탁 운용으로 발생한 수수료는 2014년 6,198억 원에서 매년 증가해 2020년 1조 원이 넘어섰고요. 2021년에는 2조 3,424억 원으로 전년(1조 3,749억 원)보다 1.7배로 ↗️늘었어요. 위탁수수료가 이렇게 늘어난 이유는 해마다 국민연금의 💰기금 규모가 커지면서 외부 운용사에 맡기는 위탁자금액도 증가했기 때문이라는데요. 위탁수수료는 국민이 낸 연금 보험료로 조성한 기금에서 ➖나가기 때문에 수수료가 많으면 그만큼 국민연금 기금 수익률에 악영향을 미친대요.
국민연금은 지난해 인플레이션과 통화 긴축 등으로 국내외 주식 및 채권 가격이 동반 급락하면서 -8.22%의 역대 최악 수익률로 약 80조 원의 평가손실을 기록했는데요.😭 하지만 수익률과는 별개로 위탁수수료는 조 단위로 지급됐을 것으로 추정된대요. 국민연금은 현재 전체 기금의 절반가량을 위탁 운용하고 있는데요. 일각에서는 다른 해외 연기금들처럼 국민연금도 직접 투자 비중을 높이는 쪽으로 기금운용 방향을 잡아야 한다는 지적이 나오고 있어요.